La estructura temporal de las tasas de interés es la relación entre el plazo de instrumentos financieros de determinada calidad crediticia y sus rendimientos o precios respectivos. Contar con una estimación precisa de la estructura temporal de las tasas de interés permite determinar los precios de instrumentos financieros dependientes de tasas de interés tales como bonos del tesoro, letras de tesorería, obligaciones negociables, acciones, certificados de depósitos, etc. Incluso los precios de instrumentos más complejos, tales como swaps de tasas de interés, futuros, opciones y otros derivados de tasas de interés, pueden computarse a partir de la estructura temporal.
Páginas : 23
Peso : 1mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Año de Publicación :2000
Autor Serafín Frache y Gabriel Katz
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